相关VAR的精选范文
一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个数字,因此,可以清晰明了地对市场的风险进行明确。第二,这...
一、VaR模型产生的背景VaR(ValueatRisk)模型是国际上近几年发展起来的一种卓有成效的风险量化技术,中文通常译为风险价值、在险价值等。它的一种较为通俗的定义是:未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种金融工具和品种...
随着中国金融市场的不断发展,投资风险也日益成为各种金融机构不能回避的重要问题,运用科学的风险管理手段控制风险已经成为中国各个金融机构的紧迫任务.以下是本站小编收集的var与风险管理毕业论文,仅供大家阅读参考!v...
一、对正态性假设的检验VaR(Value-at-Risk:风险价值)是指在一定的置信度下,在一定的持有期内的最大可能损失。VaR有相对和绝对之分,绝对VaR是指相对于当前头寸的最大可能损失,相对VaR是指相对于未来收益期望值的最大...
热门标签
-
我最喜欢的老师作文
小班安全教育教案
用纷
龙会
约惠
CNR
经纬仪
离婚简单协议书
幼儿园老师辞职信
雀替
终极面试观后感
风险投资协议
孙权
责任书
小学美术学情分析报告
映射
病榻
高中研究性课题研究报告
固定式
北海的年作文
过桥米线作文
先进事迹读后感
读《摆渡人》有感
鱼香肉丝
化工厂培训心得体会
移步
敬老院调查报告
刀剑
苦雨
改进
成数教学设计
望星空
设计专业学生实习自我鉴定
看球赛作文
温柔干净的文案
寻呼